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龟汤”交易法则

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发表于 2009-4-8 23:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
与趋势交易者为敌:聚焦反趋势交易策略  海龟之汤,简称“龟汤”,是个与海龟交易法则相反的交易策略,它利用了跟势交易(特别是海龟方式)在很 多假突破方面的缺陷来获利(把海龟做成汤吃掉)。
 上世纪八十年代早期,有个非常著名的交易员团体----叫做“海龟”。缔造了交易传奇的市场大师理查德?丹 尼斯在训练一组新交易员的时候起了这个有趣的名字。因为理查德相信,培训交易员,其实就像新加坡人养海龟一 样。这个交易方法被称作海龟方法,这个简单的趋势跟随技巧方法曾令他们的导师理查德取得了巨大 的成功。  二十多年过去了,海龟方法现在已不再是个秘密,很多人已经了解它。尽管如此,那为何仍没多少人用它交易 取得成功呢?那是因为趋势跟随策略通常需要忍受大幅度和长时间的回撤。很多投资者或交易员没有足够的资本或 者愿意坚持这些长期的亏损。通常大多数人在交易转向对他们有利之前就已经退出了  琳达?华斯基和拉利?康诺在他们的书《华尔街精灵----屡试不爽的短期交易策略》(Stre et Smarts)中命名了这个与“海龟”交易法则相反的“龟汤”交易法则。大多数策略不能保持盈利的原因是, 一旦很多市场参与者使用它们,这些策略的盈利能力就将退化。这是市场用来平衡那些不平衡现象的方法。华斯基 通过与海龟方法相反的交易,发现更多成功和获利的结果。因为海龟法需要很多失败的交易和坐等坏的交易变得盈 利。通常当它获利时,它会抵消那些所有的亏损才盈利,而且这个现象周而复始。很显然,华斯基创造这个策略“ 海龟之汤”的名字是种美式幽默,它利用海龟交易者的成本来获利(把海龟做成汤吃掉)。
 原始的“海龟”交易规则至少是波段交易或更久的交易,时间跨度在一周到一个月之间。华斯基女士使用“龟 汤”策略做更短期的日内或波段交易,集中地利用了假突破的高频发生现象。一般来说,“海龟”法使用的20天 周期突破:突破20日高则买入,跌破20日低则抛售。而下面则是“龟汤”交易法的细则:
 1、当市场突破20日高点(或低点时),如果市场向上突破就做多,如果向下突破就放空
 2、20日低点必须出现在4个交易日之前。
  3、价格跌破20日低点并下挫超过5至10美分,可以在突破点以下5至10美分放置止损新买单进场(注 意:停损单的意思并不局限于对已有头寸的止损,也可以使用它来进行新单开仓进场)。例如,如果20日低点为 10.53美元,并且市场跌破10.43美元,可以在10.47至10.43美元之间放置止损单----新买单 进场,一旦市场重新回到10.47至10.43美元就买入开仓。
 4、一旦买单成交,在当天日低以下1美分放置止损单Stop。(例如,如果当天日低10.32美元,止 损单就放在10.31美元)。
 5、当交易获利时,设置跟踪止损单Trading Stop(这是国际市场上常见的一种止损指令,在市场回档某个固定幅度或比例的时候,止损单触发成交)。跟 踪止损的幅度是-10、-20还是-30美分,由交易员依据股票价格或波动性自行判断。例如,放置-30美分的跟踪止损单,相对于5美元的股票来说,20美元的股票更为合理。同样,-10美分的跟踪止损单对于5美元的股票较为合理。就波动性来说,一只股票日内平均波动幅度可能为40至50 美分,而另一只股票日内平均波动幅度可能只有5至10美分。跟踪止损的设置与其说是科学,不如说是艺术,因 为该理论创始人没有明确规定跟踪止损幅度。这里经验起到很大的作用。
 6、头寸可能持有几小时至几天。
如果当天或者第二天持仓被止损,交易员可以再次尝试。这也取决于交易员/投资者的个人判断
  (郑强为
操盘芝加哥》一书著者)
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