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交易系统要素

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发表于 2008-4-17 17:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间周期


四个主要的时间结构: 时间结构 交易长度 使用的数据  长线 月 盘后数据


  中线 周 盘后数据


  短线 日 盘间数据


  日交易 接近一天 盘间数据


  系统1 每次交易平均产生250点的收益但是一年只交易4次。


  系统2 每次交易平均仅产生10点收益但是一年交易200次。
交易工具


交易工具的规则:  1、 低成本手续费。 由于交易频繁,因此手续费必须最低,交易个股时除外。


  2、 流动性。 要有足够的成交量使我们的单子能进出自如,不会有追不进和砍不掉的情况出现。


  3、 委买、委卖价格间不能差距过大。


入市规则


止损规则


止损的条件:  1、当我们得到一定数额的赢利后,移动止损点至突破的地方。然而,为什么以及如何使市场有利于我们的突破点所处的位置?


  2、当交易逐渐赢利时,移动止损价,保护赢利。


  3、设置一个固定数额的最大止损量(比如35pts)。固定点数赢利是应该避免的,他们在市场的波动中不会带来帐户的改变,也不会带来系统成功的证明。


  4、设置止损为区间的一个百分数。当市场继续在价格趋势上前进,并且最终触及我们的首次止赢前,价格会有一定强度的回调,这时这个止损理论就有了存在的前提。


止盈规则


  最常用的止盈规则是:  1、 跟踪止盈。


  2、 确定目标价位止盈。


交易过滤器


下面有2种方法提高每次交易的的赢利:  1、 限制损失,让利润奔跑。这是我们在前面试图通过使用止损,和确定目标价位止盈实现。


  2、 通过设置交易过滤器,来减少损失的交易的次数。这是我们在本段中要达到的目标。


  设置系统过滤器的3个原则:


  1、 季节性因素,在一周内的特殊日子里,系统会表现的更好,或更差?


  2、 市场在经过了大波动之后经常盘整巩固,我们如何回避这些盘整的日子?  


  3、 我们应该只关注当前趋势的方向么


资金管理规则


  一旦我们发展了实用的交易规则后,就面临着另一个深入的,重要的,值得考虑的问题:每次交易能冒多少风险。 好的资金管理能达到以下2个目的:  1、 在系统进入合适的行情前,能使交易帐户遭受的损失最小化;


  2、 当行情十分合适操作时,系统产生最大的利润。


  许多交易商错误的认为可以使用紧凑的止损价格减少头寸的风险,但止损应该根据当时的市场结构,状况来确定(资金管理是动态的,而不是静态固定的)。当那些我们不认同的止损(特别是盘整时)发生,并导致损失时,我们应该尽快减少头寸数量,而不是使用紧凑的止损。使用紧凑的止损在交易过程中会增加亏损交易出现的次数,同时使交易系统整体性能减弱。换句话说,就是资金管理是用来控制风险的,而不是用来下达止损指令的。



避免过度优化


过度优化的特征是:  1、 数量过多的特殊参数。


  2、 某些参数有特别的效果。比如, 47能获得利润,而46,48却不能。


  3、 不同的市场,同一市场的不同时间段,使用不同的参数。


  4、 使用固定的数字,如,35点固定止损,不管现在的市场的波动率如何。


  5、 系统在测试时间段内有出色的赢利,但在其它时间却有显著的损失。
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