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LMAX隔夜利息计算方式

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发表于 2014-6-24 12:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分,外汇产品:

本部分以美元人民币为例来讲解LMAX的隔夜利息计算方式。

1.       网页平台:
网页平台上的Swap Rate 是每天更新的,所以平台上显示是前一天夜间十点持仓的利息。网页上的隔夜利息直接乘以LMAX合约数量即可计算出来,不必须除以365天以取得当天的利率。
QQ截图20140624122710.gif

所以一手(=10个LMAX合约) 的人民币?美元依0.86的Long Swap Rate【如下图】 来计算即为:100【10LMAX合约=1标准手,点值为100RMB,计到第三位小数】*0.86 = 86人民币【从下图中可以看出货币单位为CNH】。然后依“多仓 + 正利率 = 支付利息”的原则,客户持一手人民币?美元,支付86人民币,相当于:86/6.2250=13.815美元。

如果是美元日元,10LMAX合约的点值为1000日元【117.20-117.21,计到第二位小数】,Long swap points        0.20,一标准手美元日元的隔夜利息为:1000*0.2=200日元,换算为美元即:200/117.2=1.7美元左右。
总结计算公式为点值*隔夜利息

其中,点值需要根据你所下的手数来确定,请注意点值的小数位。

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2.       MT4平台:
MT4 上的Swap Rate 和UI 网页平台上的Swap Rate 不同,由于MT4 是第三方平台,所以交易所每周四提供下一周的平均Swap利率。由于我们承担固定Swap Rate的风险 (Swap Rate 也是银行的交易产品之一,所以是浮动的),所以我们有将手续费用和风险计入,因此您在MT4 上看到的隔夜利息会比较网页平台高些。
而隔夜利息的计算方式如下:以人民币?美元的价格 ¥6.2250人民币来计算隔夜利息 (Swap long -5.04703 如下图):
image003.png

-5.04703 % / 365 (天) * 100,000 (货币单位) * ¥6.2250人民币,约= -¥86.08人民币 (折合$13.82美元)
所以您当天持一手人民币?美元的仓位,要支付 $13.82美元

第二部分,贵金属:
本部分以黄金为例,展现黄金隔夜利息的计算方式:

1.网页平台:
QQ截图20140724115537.gif

依据以下原则:
多仓 + 正利率 =客户支付利息
多仓 + 负利率 =客户收取利息
空仓 + 正利率 =客户收取利息
空仓 + 负利率 =客户支付利息


客户持黄金的隔夜利息计算公式为:
  • 持10个LMAX合约(=1标准手) 的黄金多单隔夜利息:10*0.44【多单隔夜利息】 = 4.4美元
  • 持10个LMAX合约(=1标准手) 的黄金空单隔夜利息:10*0.29【空单隔夜利息】 = 2.9美元
2.以MT4为例:

QQ截图20140724115340.gif

以MT4为例,做多是-1.211824%,做空是:-0.798702%。
  • 持有一手多单:-1.211824% / 365 () * 100 (盎司) * $1300 美元,约=-$4.3 美元
  • 持有一手空单:-0.798702% / 365 () * 100 (盎司) * $1300 美元,约= -$2.8 美元





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